远远躲藏到史侯河（今蒙古国色楞格河）以西，距离边塞数千里，而想趁其空虚衰弱，利用其微弱之机，这不是道义所应做的事。现在刚开始征调军队，大司农调度的物资已告不足，上下相迫，民间的困苦，也已经很严重了。群臣和百姓都说不可，陛下为什么偏要以一人的计策，抛弃万人的性命，不体恤他们的呼声呢！上观天意，下察民心，足以知道事情的得失。臣恐怕中国将不再是中国，岂止是匈奴的问题啊！”尚书令韩棱、骑都尉朱晖、议郎京兆人乐恢，都上书劝谏，太后不听。太后又下诏令使者为窦宪的弟弟窦笃、窦景一并修建宅第，劳役百姓。侍御史何敞上书说：“臣听说匈奴叛逆桀骜不驯已经很久了，高祖在平城被围的耻辱，吕后收到冒顿单于傲慢书信的羞辱，这两大耻辱，是臣子们所说应该捐躯拼死雪耻的，但高祖、吕后忍怒息忿，放过匈奴不加诛讨。如今匈奴没有叛逆的罪行，汉朝也没有可羞惭的耻辱，而正当盛春农忙时节，大兴劳役，百姓怨恨，都心怀不满。又随意为卫尉窦笃、奉车都尉窦景修缮宅第，占满街巷。窦笃、窦景是陛下的亲近贵臣，应当作为百官的楷模。现在大军在征途之中，朝廷焦虑，百姓愁苦，国家财政空虚，却急忙修建宏大的宅第，装饰玩赏之物，这不是用来垂示美德、传之无穷的做法啊。应该暂停工匠的劳役，专心担忧北方的战事，体恤百姓的困苦。”奏书呈上，未被理睬。
窦宪曾派门生带着书信去见尚书仆射郅寿，有所请托，郅寿立即将此人送交诏狱（奉诏关押犯人的监狱），并前后上书，陈述窦宪骄横放纵，引用王莽篡汉的事例来告诫国家；又在朝会时，讽刺窦宪等人征伐匈奴、修建宅第等事，言辞严厉，声色俱厉，旨意非常恳切。窦宪大怒，诬陷郅寿购买公田、诽谤朝廷，将其逮捕下狱，判处死刑。何敞上书说：“郅寿是掌管机密的近臣，职责就是匡正补救朝政得失，如果他保持沉默不言，那才罪该处死。现在郅寿违逆众人坚持正议以安定国家，岂是为私！臣所以冒死进谏这些不明事理的话，并非为了郅寿。忠臣尽节，视死如归；臣虽不了解郅寿，但推测他会甘之如饴。臣实在不愿圣朝因诽谤罪而杀人，伤害了宽和的教化，堵塞忠直之路，留下无穷的讥讽。臣何敞谬参机密，说了不该说的话，罪名明白，应当被投入牢狱，在郅寿之前先死，死有余辜。”奏书呈上后，郅寿得以减免死刑，改判流放合浦郡。尚未动身，郅寿便自杀了。郅寿是郅恽的儿子。
夏季，六月，窦宪、耿秉从朔方郡鸡鹿塞（今内蒙古磴口西北）出塞，南单于从满夷谷（今内蒙古固阳县西）出塞，度辽将军邓鸿从稒阳塞（今内蒙古包头东）出塞，三路大军在涿邪山（今蒙古国阿尔泰山脉东南部）会师。窦宪分派副校尉阎盘、司马耿夔、耿谭率领南匈奴精锐骑兵一万多人，与北单于在稽洛山（今蒙古国杭爱山南脉）交战，大败北匈奴军，北单于逃走。汉军追击北匈奴各部落，到达私渠北鞮海（今蒙古国乌布苏诺尔湖），斩杀北匈奴亲王以下一万三千人，俘获大批人口，各种牲畜一百多万头。北匈奴各小王率领部众投降的，前后共八十一部二十多万人。窦宪、耿秉出塞三千多里，登上燕然山（今蒙古国杭爱山），命令中护军班固刻石记功，颂扬汉朝的威德，然后班师。窦宪派遣军司马吴汜、梁讽带上金帛财物送给北单于，当时北匈奴内部混乱，吴汜、梁讽在西海（今蒙古国科布多附近）追上北单于，宣扬汉朝的国威和信誉，以皇帝诏命赐予财物，北单于叩头接受。梁讽趁机劝说北单于效法呼韩邪单于（归附汉朝的先例），北单于很高兴，立即率领部众同梁讽一道返回；到达私渠海时，听说汉军已进入边塞，便派弟弟右温禺鞮王带着贡物到汉朝充当人质，随同梁讽到洛阳。窦宪因北单于没有亲自前来，上奏请求将送来做人质的单于之弟遣送回去。
秋季，七月乙未日，会稽郡发生山崩。
九月庚申日，任命窦宪为大将军，中郎将刘尚为车骑将军。封窦宪为武阳侯，食邑二万户；窦宪坚决辞让封爵，太后下诏允许。依照旧制，大将军的地位在三公之下，至此，太后下诏规定窦宪的地位在太傅
